Τράπεζες: Μόλις 20% συνυπολογίζει κλιματικούς κινδύνους στις χορηγήσεις δανείων
Οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τους κλιματικούς κινδύνους στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή κατά τη χορήγηση δανείων.
Σύμφωνα με την εποπτική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στην οποία συμμετείχαν 104 σημαντικές τράπεζες, προς το παρόν οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκείς βέλτιστες πρακτικές για να εδραιώσουν ικανότητες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με το κλίμα που περιλαμβάνουν ποικίλους διαύλους μετάδοσης κλιματικών κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι αγοράς και πιστωτικοί κίνδυνοι) και χαρτοφυλάκια (π.χ. επιχειρηματικά ή ενυπόθηκα).
Περίπου το 60% των τραπεζών δεν διαθέτουν ακόμη πλαίσιο για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους ενώ πάνω από τα δύο τρίτα του εισοδήματος των τραπεζών από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις προκύπτει από κλάδους έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της άσκησης που διενήργησε πρόσφατα η ΕΚΤ, ο Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τόνισε σχετικά ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ πρέπει να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες μέτρησης και διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων. Ας σημειωθεί ότι η άσκηση προσομοίωσης, η οποία εμπεριέχεται στον ευρύτερο οδικό χάρτη της ΕΚΤ για το κλίμα, δεν έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά την άντληση διδαγμάτων τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επόπτες. Στο πλαίσιό της συλλέχθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας του τομέα όσον αφορά τους κλιματικούς κινδύνους και να καταγραφούν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων.
Η άσκηση προσομοίωσης χωρίστηκε σε τρεις ενότητες και συνολικά συμμετείχαν σε αυτήν 104 σημαντικές τράπεζες, οι οποίες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με:
- τις δικές τους δυνατότητες διενέργειας άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους,
- την εξάρτησή τους από τομείς έντασης άνθρακα και
- τις επιδόσεις τους υπό διαφορετικά σενάρια και χρονικούς ορίζοντες.
Η άσκηση προσομοίωσης από κάτω προς τα πάνω στην τρίτη ενότητα περιορίστηκε σε 41 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναλογικότητα προς τις μικρότερες τράπεζες.
Τα αποτελέσματα της πρώτης ενότητας δείχνουν ότι περίπου το 60% των τραπεζών δεν διαθέτουν ακόμη πλαίσιο για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους. Ομοίως, οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τους κλιματικούς κινδύνους στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή κατά τη χορήγηση δανείων.
Η δεύτερη ενότητα της άσκησης δείχνει ότι, συνολικά, περισσότερο από τα δύο τρίτα του εισοδήματος των τραπεζών από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις προκύπτει από κλάδους έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπομπές που χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες προέρχονται από μικρό αριθμό μεγάλων αντισυμβαλλομένων, κάτι που αυξάνει την έκθεσή τους σε κινδύνους μετάβασης. Συνήθως, οι τράπεζες στηρίζονται σε προσεγγιστικά δεδομένα για να υπολογίσουν τα ανοίγματά τους σε τομείς έντασης εκπομπών. Παρότι αυτό αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα για την κάλυψη των κενών δεδομένων, οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν τη δέσμευση των πελατών τους, ώστε να αποκτήσουν πιο ακριβή δεδομένα και περαιτέρω πληροφορίες για τα σχέδια μετάβασής τους. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν να μετρούν και να διαχειρίζονται την έκθεσή τους σε κλιματικούς κινδύνους στο μέλλον.
Οι ζημιές σε σενάρια ξηρασίας και καύσωνα
Η άσκηση προσομοίωσης από κάτω προς τα πάνω στην τρίτη ενότητα απαιτεί από τις τράπεζες να προβλέψουν τις ζημίες σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και σε σενάρια μετάβασης με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Στην άσκηση επιβεβαιώνεται ότι οι επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ανομοιόμορφες. Σύμφωνα με τα ευρήματα η ευπάθεια των τραπεζών σε ένα σενάριο ξηρασίας και καύσωνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τομεακές δραστηριότητες και τη γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων τους. Ο αντίκτυπος αυτού του κινδύνου υλοποιείται μέσω μείωσης της παραγωγικότητας του τομέα, π.χ. στις γεωργικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες, και αύξησης των επισφαλών δανείων στις περιοχές που πλήττονται. Ομοίως, στο σενάριο κινδύνου πλημμύρας, αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά οι εξασφαλίσεις υπό μορφή ακινήτων και τα υποκείμενα ενυπόθηκα και επιχειρηματικά δάνεια, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.
Η άσκηση προσομοίωσης δείχνει ότι οι πιστωτικές ζημίες και οι απώλειες όσον αφορά την αγοραία αξία στα βραχυπρόθεσμα σενάρια άτακτης μετάβασης και στα δύο σενάρια φυσικών κινδύνων ανέρχονται συνολικά σε 70 δισ. ευρώ για 41 συμμετέχουσες τράπεζες. Ωστόσο, αυτό υποτιμά σημαντικά τον πραγματικό κλιματικό κίνδυνο, καθώς αντανακλά ένα μέρος μόνο του πραγματικού κινδύνου.
Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες προβολές των τραπεζών υπό τα διάφορα σενάρια κλιματικών κινδύνων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια συντεταγμένη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία συνεπάγεται χαμηλότερες ζημίες σε σχέση με μια άτακτη μετάβαση ή με την έλλειψη αντίδρασης της πολιτικής.
Ωστόσο, οι τράπεζες ελάχιστα καταφέρνουν να κάνουν διάκριση μεταξύ ποικίλων μακροπρόθεσμων σεναρίων, καθώς δεν διαθέτουν στιβαρές στρατηγικές, εκτός από την τάση τους να μειώσουν τα ανοίγματά τους στους πλέον ρυπογόνους τομείς και να στηρίξουν επιχειρήσεις χαμηλότερης έντασης άνθρακα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι τράπεζες πρέπει να εξετάσουν στα στρατηγικά μακροπρόθεσμα σχέδιά τους άμεσους και έμμεσους διαύλους μετάδοσης.
